퀀트투자 싸이트 인텔리퀀트 알아보기-알고리즘 트레이딩

요즘 퀀트 투자가 관심을 받고 있다고 한다. 퀀트 투자를 위한 도구를 제공해주는 싸이트도 많이 생겨나고 있다. 오늘은 그 중에 하나인 인텔리 퀀트에 대해서 알아보고자 한다. 웹사이트에서 무료로 알고리즘 트레이딩을 해 볼 수 있는 재밌는 싸이트이다.

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인텔리 퀀트는 각종 재무데이터와 시장데이터를 제공하고, 이 데이터를 통해 기업을 평가하고 분석해서 자신만의 투자전략을 세울 수 있게 도와준다. 별도의 프로그램을 설치할 필요 없이 웹페이지에서 모든 작업이 이루어져서 편리하다.

(인텔리퀀트 홈페이지, https://www.intelliquant.co.kr/)

알고리즘을 만드는 방법은 블럭을 이용하는 방법과 스크립트를 이용하는 방법 2가지가 있다. 스크립트는 코딩에 대한 지식이 필요하므로 블럭 알고리즘을 이용해 보도록 하자. 로그인을 하고 알고리즘 메뉴로 들어가면 샘플들을 볼 수 있다.

(알고리즘 목록 화면)

샘플 알고리즘 중에 하나인 Multi Armed Bandit을 실행해 보았다. 중간에 코스피보다 높은 수익률을 달성하지만 이내 역전되고 격차가 점점 커진다. 성과지표를 클릭하면 나의 수익률을 확인할 수 있다. Multi Armed Bandit 알고리즘의 수익률은 -12.12%였다.

(Multi Armed Bandit 알고리즘 결과)

샘플로 만들어진 알고리즘을 보았으니 이제 나만의 알고리즘을 만들어볼까. 블럭을 이용해서 알고리즘을 만드는 방법은 어렵지 않지만 처음에는 아무래도 어색하다. 유투브로 제작된 튜토리얼을 한 번 봐야지 어떻게 만드는지 감이 올 것이다.

PER이 10보다 큰 종목들에 투자하는 알고리즘을 만들어보았다. 재미삼아 만들어봤는데 수익률이 19.11%가 나왔다.

(PER 10이하에 투자하는 알고리즘)

이대로만 투자하면 될 것 같지만, 과거의 데이터를 가지고 알고리즘을 평가한 것으로 이 결과는 미래의 수익을 보장해 주지 않는다. 그리고 투자하는 종목수가 10개이기 때문에 이 중에 1~2개의 종목에 의해 수익률이 크게 변동될 수 있다. 알고리즘에 의해 투자된 종목들을 살펴보았다.

(알고리즘에 의해 거래된 종목들)

18년 3월 16일에 292주나 매수한 인스코비가 눈에 띈다. 해당 주식을 매수하면서 수익률이 굉장히 오른 것으로 예상된다. 실제로 인스코비의 주가를 확인해 본 결과 이렇게 아름다운 차트가 있을수 있을까하며 놀라게 됐다.

(인스코비 주가)

해당 알고리즘에 의해 인스코비가 매수되지 않았다면 지금과 같은 수익률은 달성하지 못했을 것이다. 마찬가지로 투자한 하나의 종목이 어떤 이유로 폭락한다면 내 알고리즘에 의한 투자의 수익률은 좋지 못할 것이다.

오늘은 퀀트 투자 플랫폼을 지원해주는 인텔리퀀트라는 싸이트에 대해서 알아보았다. 알고리즘을 만들고 테스트해 볼 수 있다는 점은 굉장히 매력적이었다. 하지만 알고리즘의 결과만 믿고 투자하기에는 그만큼 확신이 들지 않는 것은 사실이었다. 퀀트투자 방법에 대해서 깊이 이해하고 알고리즘을 만들어야 해당 결과를 가지고 투자를 할 수 있지 않을까한다. 아니면 특정 조건의 종목을 발굴하는데 사용하는 것도 꽤 유용할 듯 하다.

dart api를 이용하면 기업재무재표 정보를 자동으로 불러올 수 있다. 자세한 내용이 궁금하다면 아래 포스팅을 참조해보자. (참조: 기업공시시스템 open api 사용하기)