파이썬 퀀트투자, 알고리즘 개발부터 백테스트까지 zipline

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    2020. 5. 1. 06:30

    퀀트투자에 대한 사람들의 관심이 높아졌다. 과거에는 기업이나 기관에서만 분석을 할 수 있었지만, 지금은 개인도 충분히 할 수 있다. 금융 데이터가 많이 공개되고, 분석할 수 있는 툴도 무료로 사용할 수 있는 게 많기 때문이다. 특히, 파이썬은 문법이 어렵지 않고, 관련 패키지도 많아 쉽게 접근할 수 있다. 오늘은 파이썬 퀀트투자, 알고리즘 개발부터 백테스트까지 zipline을 이용하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠다.


    zipline



    zipline을 설치하기 위해서는 파이썬 가상환경을 이용해야 한다. 아직 많은 사람들이 이용하지는 않기 때문인지, 파이썬 3.5까지 지원하기 때문이다. 그리고 다른 모듈들과 충돌 가능성이 높기 때문에, 가상환경에 설치할 것을 권장하고 있다.

    데이터 분석과 관련된 다른 모듈들도 필요하기 때문에, 아나콘다 가상환경에서 설치하는 것이 편리하다.


    금융데이터_파이썬


    1. 아나콘다 가상환경 만들기

    파이참을 이용하면 쉽게 아나콘다 가상환경을 만들 수 있다. 새 프로젝트를 만들 때 아래와 같이 설정하면, 파이썬 3.5버전의 가상환경이 만들어진다.


    아나콘다_가상환경

    ( 아나콘다 가상환경 만들기 )


    파이참을 사용하지 않는다면, 아래와 같이 터미널에서 입력하여 만들 수도 있다.

    > conda create -n env_zipline python=3.5


    파이참을 이용하면 자동으로 가상환경이 활성화된다. 하지만, 터미널을 이용하였다면 아래와 같이 가상환경을 활성화해야 한다.

    > source activate env_zipline


    가상환경을 활성화했다면, zipline패키지를 설치한다.



    2. zipline패키지를 설치한다.

    가상환경 활성화후 아래와 같이 입력하면, zipline패키지를 설치할 수 있다.

    conda install -c Quantopian zipline



    zipline은 외국에서 개발된 패키지다. 그래서, 한국 주식시장의 데이터를 사용하기 불편하다. 다음에는 코스피, 코스닥 종목의 데이터를 zipline에 사용하는 방법을 알아보도록 하겠다.