볼린저 밴드 보는 법과 오리온 주식에 적용한 결과는?!

2021. 7. 26. 06:23

주식투자를 할 때 차트를 이용해서 분석하고 투자 결정을 하는 방법을 '기술적 분석'이라고 한다. 하지만, 필자는 그 동안 기술적 분석에 대해서 회의적이었다. 차트는 과거의 자료이기 때문에 이를 이용해서 미래를 예측하는 것은 맞지 않다고 생각했기 때문이다.
하지만, 여러 유투브 영상을 보며 기술적 분석에도 관심을 가지기 시작했다. 큰 틀에서 앞으로 성장 가능성이 높거나 기업가치가 높은 기업에 투자하는 것이 맞으나, 단기적으로는 그 주식을 사고 파는 시점을 정해야 한다. 이럴 때는 아무래도 차트를 보게 된다.
그래서 오늘은 주식투자할 때 보는 참고 지표 중 하나인 볼린저 밴드에 대해서 알아보고, 이를 오리온 주식에 적용한 결과에 대해서 애기해보고자 한다.

 

 

볼린저 밴드 - 오리온

 

 

1. 볼린저 밴드의 의미는?

볼린저 밴드는 주가의 움직임이 정규분포를 따른다는 가정한다. 정규분포는 대부분의 일이 평균 근처에서 발생한다. 그리고 이 평균에서 멀리 떨어진 곳(평균 ± 2*표준편차)에 주가가 위치했을 때는 크게 두 가지로 해석할 수 있다. 해당 기업의 내용이 바뀌어 평균값이 변했을 경우, 확률이 낮은 주가 흐름을 보여 다시 평균으로 회귀하는 경우. 그 기업의 어떤 이벤트나 뉴스가 없다면 주가는 다시 평균으로 올 가능성이 높다.
볼린저 밴드에 대한 의미와 이를 증권통에서 확인하는 방법은 이전 포스팅에서도 다루었으니 참고하기 바란다.
( 참조: 주식 사는법, 볼린저 밴드 지표를 이용하는 방법은? )

 

2. 볼린저 밴드를 오리온 주식에 적용해보기

볼린저 밴드를 이용해서 오리온 주식의 매수∙매도에 적용해보고, 백테스트를 해보려고 한다. 백테스트는 특정 투자 전략의 과거 주가자료로 평가해보는 것을 말한다. 파이썬을 이용하면 주가 데이터 수집부터, 백테스트까지 용이하게 해 볼 수 있다. 이를 위해 '금융 파이썬 쿡북'이라는 책의 예제를 활용했다.

 

금융 파이썬 쿡북

 


오리온 주식을 백테스트 해 본 결과는 아래와 같다.

오리온 볼린저 밴드



검은색선은 오리온 주가이다. 위아래 빨간색선은 볼린저밴드 상단과 하단이다. 녹색마크가 매수, 빨간색 마크가 매도지점을 의미한다. 원래는 볼린저밴드의 상단과 하단을 통과할 때가 매수, 매도의 기준점이 된다. 하지만, 위의 책에서는 상단과 하단을 통과한 다음날 시가를 기준으로 매수와 매도 주문을 하는 것으로 되어 있다.

 

백테스트 결과 발생하는 수익은 아래와 같다.

- 초기 투자금: 5,000,000원

- 최종 가치: 5,021,320원

- 수익률: 0.5%

 

 

매수, 매도 기회가 많지 않아 수익률은 높지 않지만 그래도 수익률이 발생했다. 최근에 오리온 주가가 특정 구간에서 횡보하는 모습을 보여 볼린저 밴드를 이용해 매수와 매도 기준을 잡으면 좋겠다는 생각이 들었었다. 하지만 생각보다 수익률이 높지 않아 아쉽다.

 

 

오늘은 이렇게 주식차트 지표 중 하나인 볼린저 밴드에 대해서 알아보고, 이를 오리온에 적용해 보았다. 필자도 이 기준을 이용해서 매수와 매도 시점을 잡아본 적이 있지만, 오히려 잘못 매수하거나 매도한 경험이 있다. 그래서 주식투자에서 절대적인 기준은 없다고 하나 보다.

 

 

* 이 포스팅은 투자 권유의 목적이 아닙니다. 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

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