주식 사는법, 볼린저 밴드 지표를 이용하는 방법은?

2020. 5. 6. 10:52

주식을 사고 파는 방법은 여러가지가 있다. 기업의 가치를 가지고 판단하는 방법, 차트트 보는 방법 등 알아야 할 것이 많다. 그 중에는 볼린저 밴드라는 지표를 이용한 방법도 있다. 이름은 어렵지만 내용은 간단하다. 오늘은 볼린저 밴드를 이용해서 주식을 사고 파는 방법에 대해서 알아보도록 하겠다.

 

볼린저_밴드

 

 

 

볼린저 밴드는 주가가 정규분포를 따른다는 가정을 한다.

 

정규분포라는 말이 어렵게 느껴질 수 있지만, 그렇지 않다. 많은 자연 현상이나 경제현상이 정규분포를 따른다고 한다. 정규분포를 따른다는 것은 대부분의 일이 평균에서 발생한다는 것과 비슷하다. 가끔 평균을 많이 벗어나는 일도 발생한다. 하지만, 정규분포를 따른다면 다음에는 평균에서 발생할 일이 훨씬 많다.

볼린저 밴드는 이 평균보다 많이 벗어난 곳에 거래가 발생했을 때, 거래하는 방법이다. 정규분포에서 평균 + 2 X 표준편차를 벗어날 확률은 2.145%이다. 반대로 평균 -2 X 표준편차를 벗어날 확률도 2.145%다. 이를 차트로 그리면 아래와 같이 된다.

 

삼성전자_볼린저밴드

( 삼성전자 주가와 볼린저 밴드 )

 

빨간색 선이 삼성전자 수정주가, 녹색선이 평균 + 2X표준편차, 파란색선이 평균 + -2X표준편차이다.

 

 

 

그럼, 어떻게 투자하면 될까?

 

아래가 평균 + -3 X 표준편차, 위가 평균 + 3 X 표준편차이다.

볼린저 밴드를 이용하는 방법도 여러가지가 있다. 어떻게 해석하느냐에 따라 다르기 때문이다.

가장 쉬운 방법은 이 선을 기준으로 매수, 매도하는 것이다. 이제 이 선보다 아래로 내려가면 주식을 매수한다. 다수 평균으로 갈 가능성이 높다고 보기 때문이다. 반대로 주가가 볼린저 밴드 위의 선을 넘어가면 매도한다. 다시 평균으로 갈 것이라고 보기 때문이다.

 

통계를 이용한 좋은 방법이지만, 세상 일이 그렇게 쉽지는 않다. 예를 들어 주가가 연일 곤두박질 친다면, 볼린저 밴드고 뭐고 아무 의미가 없다. 그리고, 기업의 기초 체력이나 경제상황이 바뀌어 이전과 이후가 분포가 달라진다면, 볼린저 밴드는 의미가 없게 된다. 단기적으로 매수, 매도를 결정하기 어려울 때 참고는 할 수 있지만, 장기 투자를 하면서 볼린저 밴드를 이용하는 것은 맞지 않을 듯 하다.

 

증권통_볼린저밴드

(증권통에서도 볼린저 밴드를 확인할 수 있다 )

 

 

대부분의 HTS에서 볼린저 밴드를 참고지표로 제공하고 있다. 직접 계산하는 것도 가능하다. 주가를 수집하여 직접 계산할 수도 있고, zipline같은 알고리즘 트레이닝을 도와주는 패키지를 이용할 수도 있다. zipline에 대한 자세한 내용은 아래 포스팅을 참조해보자.
( 참조: 파이썬 퀀트투자, 알고리즘 개발부터 백테스트까지 zipline )