백테스트 가능한 주식 포트폴리오 사이트 3가지 알아보기

주식 포트폴리오 사이트 중에 백테스트 기능을 제공하는 곳은 많지 않습니다. 유료로 제공하는 곳이 많고 잘 사용하기 위해서는 공부가 필요합니다. 실제 투자까지 연결할 수 있는 곳도 거의 없습니다. 그래도 가장 괜찮았던 사이트는 어디인지 정리해 보았습니다.

 

 

퀀트 투자에서는 자신이 구성한 포트폴리오가 과거 데이터를 기준으로 얼마만큼의 성과가 나오는 백테스트를 합니다. 과거 데이터가 미래의 수익률을 담보해주지는 않지만 전략의 약점과 문제점을 파악할 수 있가 때문에, 이를 보완할 수 있고 유사한 문제가 발생했을 때 잘 대처할 수 있습니다.

 

 

1. portfoliovisualizer

portfoliovisualizer는 미국주식 투자에 특화된 포트폴리오 관리 사이트입니다. 여러가지 전략을 빠르게 테스트 해 보기 좋습니다. 자산 배분이나 미국주식 종목을 기준으로 할 수도 있습니다. Dual Momentum, 이동평균선, Seasonal Model 등을 사용할 수 있습니다.

단점은 유료 서비스입니다. 회원가입을 하면 14일 동안은 무료로 사용할 수 있습니다. 포트폴리오를 구성해서 백테스트도 할 수 있지만, 일반인이 사용하기는 쉽지 않네요.

포트폴리오 관련해서 다양한 기능이 있지만 어려운 내용도 많습니다. Backtest Portfolio, Factor Analysis, Asset Analytics, Monte Carlo Simulation, Portfolio Optimization, Timing Models의 기능이 있습니다.

 

퀀트 투자에 어느 정도 지식이 있는 분이 사용하시면 잘 사용할 수 있겠습니다. 하지만 초보자가 쓰기에는 쉽지 않겠습니다.

 

2. 올라떼

올라떼는 두물머리에서 만든 사이트입니다. 데이터로 투자하는 투자를 목표로 만들어졌습니다. 기준을 쉽게 선택하고, 백테스트 해 볼 수 있다는 장점이 있습니다. 기준에 따라 선택된 종목도 확인하고 다운로드 받을 수 있습니다.

여러나라의 주식을 해 볼 수 있다는 장점이 있는데요. 미국, 한국, 일본, 중국, 홍콩, 인도를 투자 국가로 설정할 수 있습니다.

단점은 직접 종목을 선택하는 것은 불가능합니다. 팩터에 따라 종목이 선택되고, 이를 시뮬레이션 하는 구조라 직접 종목을 선택해서 하는 것은 불가능합니다. 그래도 에너지, 산업재, 소비재 등의 섹터는 선택이 가능합니다.

또한 투자까지 연결되면 좋은데, 이 부분은 지원되지 않습니다. 종목이 몇 십개를 넘어가니, 손으로 주문하는 것은 불가능하네요. 그리고 선뜻 손이 가지 않는다는 단점도 있습니다. 그래프는 좋아보이지만 이게 정말 될까. 미래에도 가능한 건가 하는 불안감이 있습니다.

 

3. 퀀트킹- 국내주식

퀀트킹은 국내주식 포트폴리오 구성 및 백테스트에 최적화된 도구입니다. 키움증권 API를 연결해서 주문도 가능합니다. 단 자동매매 오류로 발생한 손실에 대해서는 어떤 책임도 지지 않는다는 무서운 문구가 있습니다.

윈도 PC에 다운로드 받아서 쓸 수 있습니다. 다만 백테스트를 하려면 유료회원에 가입해야 한다는 단점이 있습니다. 하지만, 꼭 백테스트가 아니더라도 주식 종목을 비교하고 데이터를 확인하는 차원에서 사용해도 좋겠습니다.

퀀트투자에 진심이라면 유료회원에 가입해서 사용하시는 것도 좋아 보입니다.